El Horcajo es una de las dos aldeas dependientes de Lumbreras. Se halla situada a 3 km de la misma. En 1992 se construyó un camino que permite el acceso a toda clase de vehículos.
Hace unos años El Horcajo quedó prácticamente despoblado, pero actualmente son 4 los habitantes censados en el mismo.
Es de destacar su enorme interés por conservar y mejorar el pueblo: por su cuenta han instalado luz eléctrica y han traído el agua a las casas. Las viviendas las han acondicionado de forma muy confortable. De todo su quehacer se sienten – y con mucha razón- enormemente orgullosos.
Tiene el Horcajo, la Iglesia de San Juan Bautista, construcción barroca del siglo XVII. Nave de tres tramos y cabecera rectangular de mampostería.
Como ilustres descendientes de El Horcajo hay que destacar a Don Lorenzo de Codés y García y su esposa Doña Isabel García y Martínez, Marqueses del Romeral y benefactores de su pueblo, al que donaron, entre otras cosas, el reloj de la torre de la Iglesia.